Корпораты — прочие · MOEX: RU000A1004W6
ДОМ.РФ ПАО 001Р-05R · ISIN RU000A1004W6
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченДо ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.
Спред к ОФЗ −727 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия −833 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A1004W6 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ДОМ.РФ ПАО 001Р-05R |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 15,4% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 16.02.2029 |
| Ближайшая оферта | 26.08.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 101% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 6,96% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,1 года |
| НКД | 67,5 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 76,8 ₽ = 154 ₽ на одну бумагу (15,3% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 006 ₽ + НКД 67,5 ₽ = 1 074 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,1 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 7% против 14,2% у ОФЗ сопоставимой длины — разница −7,3 п.п. доходность ниже государственной — при нормальном кредитном риске так не бывает. Обычно за этим стоит неликвид, устаревшая цена последней сделки или расчёт к оферте, а не выгодная бумага. Проверяйте объём торгов, прежде чем считать это доходностью · близка оферта — доходность к погашению здесь условна |
| Выплат до погашения | осталось примерно 4, погашение 16.02.2029 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 19.02.2027 | 76,8 ₽ |
| 2 | 20.08.2027 | 76,8 ₽ |
| 3 | 18.02.2028 | 76,8 ₽ |
| 4 | 18.08.2028 | 76,8 ₽ |
| 5 | 16.02.2029 | 76,8 + номинал 1 000 ₽ — погашение |
Всего за эти 5 выплат держатель получит около 1 384 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 16.02.2029 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.