Корпораты — прочие · MOEX: RU000A107UB5
МГКЛ 001Р-05 · ISIN RU000A107UB5
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Дистресс / стоп-факторВДО (спред +2157 б.п.): высокая доходность — это плата за реальный риск дефолта, а не «подарок». Сначала вопрос «вернут ли тело».
Спред к ОФЗ 2 157 б.п. при требуемых по методике ~1 428 б.п. — премия +729 б.п. Risk Score Basis: 4,2 из 5 (группа CCC-).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A107UB5 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | МГКЛ 001Р-05 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 20% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 20.02.2029 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 88,8% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 28,72% годовых |
| Дюрация | 2,0 года |
| НКД | 35,6 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 49,9 ₽ = 200 ₽ на одну бумагу (22,5% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 888 ₽ + НКД 35,6 ₽ = 923 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,6% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 2,0 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 28,7% против 6,5% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +22,2 п.п. премия крупная — рынок видит здесь заметный риск, а не подарок |
| Выплат до погашения | осталось примерно 9, погашение 20.02.2029 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 24.11.2026 | 49,9 ₽ |
| 2 | 23.02.2027 | 49,9 ₽ |
| 3 | 25.05.2027 | 49,9 ₽ |
| 4 | 24.08.2027 | 49,9 ₽ |
| 5 | 23.11.2027 | 49,9 ₽ |
| 6 | 22.02.2028 | 49,9 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 299 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 20.02.2029 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.