Другие · срочный рынок FORTS · MOEX: FFN6
Фьючерсный контракт TTF-7.26
Контракт исполняется в июле 2026 — через 1 дн. на дату данных. Это ближайший контракт серии TTF: у него, как правило, основной объём торгов, дальние месяцы заметно менее ликвидны. Встречается в записи как TTF 7.26, TTF726, TTF 7 26, FFN6.
Факт — данные Московской биржи
| Базовый актив | TTF (другие) |
|---|---|
| Экспирация (последний торговый день) | 31.07.2026 (через 1 дн. на дату данных) |
| Единиц базового актива в контракте | 1 |
| Шаг цены / стоимость шага | 0,01 / 0,45 ₽ |
| Расчётная цена (клиринг) | 58,2 |
|---|---|
| Последняя цена | 58,2 |
| Гарантийное обеспечение (ГО) | 2 674 ₽ |
| Номинал контракта | 5 249 ₽ |
| Эффективное плечо | ≈ 2,0× |
| Открытые позиции | 11 058 |
Риск плеча · оценка
Плечо ≈ 2,0×: движение базового актива против позиции на 1% меняет счёт примерно на −2,0% от ГО, на 5% — примерно на −10% от ГО. Фьючерс — инструмент с встроенным плечом: потери могут превысить внесённое обеспечение.
Расчёт Basis по ценам биржи — оценка, не рекомендация
| Контракт | Экспирация | Цена | К ближнему | В годовых |
|---|---|---|---|---|
| TTF-7.26 — этот контракт | 31.07.2026 | 58 | — | — |
| TTF-8.26 | 28.08.2026 | 59 | +1,19% | +15,6% год. |
| TTF-9.26 | 30.09.2026 | 60 | +3,27% | +19,6% год. |
Кривая по серии TTF — контанго (+19,6% годовых на дальнем конце). Дальние месяцы дороже ближних: перенос позиции вперёд обходится в эту разницу, и на валютных контрактах она отражает разрыв процентных ставок, а не прогноз курса.
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.