Сырьё · срочный рынок FORTS · MOEX: GDU7
Фьючерсный контракт GOLD-9.27
Контракт исполняется в сентябре 2027 — через 326 дн. на дату данных. Встречается в записи как GOLD 9.27, GOLD927, GOLD 9 27, GDU7.
Факт — данные Московской биржи
| Базовый актив | Золото (сырьё) |
|---|---|
| Экспирация (последний торговый день) | 17.09.2027 (через 326 дн. на дату данных) |
| Единиц базового актива в контракте | 1 |
| Шаг цены / стоимость шага | 0,10 / 8,11 ₽ |
| Расчётная цена (клиринг) | 4 240 |
|---|---|
| Последняя цена | 4 240 |
| Гарантийное обеспечение (ГО) | 32 595 ₽ |
| Номинал контракта | 343 988 ₽ |
| Эффективное плечо | ≈ 10,6× |
| Открытые позиции | 142 |
Риск плеча · оценка
Плечо ≈ 10,6×: движение базового актива против позиции на 1% меняет счёт примерно на −10,6% от ГО, на 5% — примерно на −53% от ГО. Фьючерс — инструмент с встроенным плечом: потери могут превысить внесённое обеспечение.
Расчёт Basis по ценам биржи — оценка, не рекомендация
| Контракт | Экспирация | Цена | К ближнему | В годовых |
|---|---|---|---|---|
| GOLD-12.26 | 18.12.2026 | 4 046 | — | — |
| GOLD-3.27 | 19.03.2027 | 4 112 | +1,64% | +6,6% год. |
| GOLD-6.27 | 18.06.2027 | 4 187 | +3,49% | +7,0% год. |
| GOLD-9.27 — этот контракт | 17.09.2027 | 4 240 | +4,80% | +6,4% год. |
Кривая по серии GOLD — контанго (+6,4% годовых на дальнем конце). Дальние месяцы дороже ближних: перенос позиции вперёд обходится в эту разницу, и на валютных контрактах она отражает разрыв процентных ставок, а не прогноз курса.
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 26.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.