Другие · срочный рынок FORTS · MOEX: SFM7
Фьючерсный контракт SPYF-6.27
Контракт исполняется в июне 2027 — через 323 дн. на дату данных. Встречается в записи как SPYF 6.27, SPYF627, SPYF 6 27, SFM7.
Факт — данные Московской биржи
| Базовый актив | SPYF (другие) |
|---|---|
| Экспирация (последний торговый день) | 18.06.2027 (через 323 дн. на дату данных) |
| Единиц базового актива в контракте | 1 |
| Шаг цены / стоимость шага | 0,01 / 0,79 ₽ |
| Расчётная цена (клиринг) | 750 |
|---|---|
| Последняя цена | 750 |
| Гарантийное обеспечение (ГО) | 8 311 ₽ |
| Номинал контракта | 59 504 ₽ |
| Эффективное плечо | ≈ 7,2× |
| Открытые позиции | 326 |
Риск плеча · оценка
Плечо ≈ 7,2×: движение базового актива против позиции на 1% меняет счёт примерно на −7,2% от ГО, на 5% — примерно на −36% от ГО. Фьючерс — инструмент с встроенным плечом: потери могут превысить внесённое обеспечение.
Расчёт Basis по ценам биржи — оценка, не рекомендация
| Контракт | Экспирация | Цена | К ближнему | В годовых |
|---|---|---|---|---|
| SPYF-9.26 | 18.09.2026 | 743 | — | — |
| SPYF-12.26 | 18.12.2026 | 746 | +0,41% | +1,7% год. |
| SPYF-3.27 | 19.03.2027 | 748 | +0,58% | +1,2% год. |
| SPYF-6.27 — этот контракт | 18.06.2027 | 750 | +0,89% | +1,2% год. |
Кривая по серии SPYF — контанго (+1,2% годовых на дальнем конце). Дальние месяцы дороже ближних: перенос позиции вперёд обходится в эту разницу, и на валютных контрактах она отражает разрыв процентных ставок, а не прогноз курса.
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.