Другие · срочный рынок FORTS · MOEX: TBU6
Фьючерсный контракт T-9.26
Контракт исполняется в сентябре 2026 — через 49 дн. на дату данных. Это ближайший контракт серии T: у него, как правило, основной объём торгов, дальние месяцы заметно менее ликвидны. Встречается в записи как T 9.26, T926, T 9 26, TBU6.
Факт — данные Московской биржи
| Базовый актив | T (другие) |
|---|---|
| Экспирация (последний торговый день) | 17.09.2026 (через 49 дн. на дату данных) |
| Единиц базового актива в контракте | 10 |
| Шаг цены / стоимость шага | 1,00 / 1,00 ₽ |
| Расчётная цена (клиринг) | 2 657 |
|---|---|
| Последняя цена | 2 657 |
| Гарантийное обеспечение (ГО) | 509 ₽ |
| Номинал контракта | 2 657 ₽ |
| Эффективное плечо | ≈ 5,2× |
| Открытые позиции | 784 542 |
Риск плеча · оценка
Плечо ≈ 5,2×: движение базового актива против позиции на 1% меняет счёт примерно на −5,2% от ГО, на 5% — примерно на −26% от ГО. Фьючерс — инструмент с встроенным плечом: потери могут превысить внесённое обеспечение.
Расчёт Basis по ценам биржи — оценка, не рекомендация
| Контракт | Экспирация | Цена | К ближнему | В годовых |
|---|---|---|---|---|
| T-9.26 — этот контракт | 17.09.2026 | 2 657 | — | — |
| T-12.26 | 17.12.2026 | 2 717 | +2,26% | +9,1% год. |
Кривая по серии T — контанго (+9,1% годовых на дальнем конце). Дальние месяцы дороже ближних: перенос позиции вперёд обходится в эту разницу, и на валютных контрактах она отражает разрыв процентных ставок, а не прогноз курса.
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.