Электроэнергетика · MOEX: RU000A0ZYJ91
"ФСК Россети"(ПАО) БО-04 · ISIN RU000A0ZYJ91
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск оплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 160 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия +54 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A0ZYJ91 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | "ФСК Россети"(ПАО) БО-04 — разбор эмитента FEES на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 12% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 23.10.2052 |
| Ближайшая оферта | 02.12.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 99,3% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 14,87% годовых |
| Дюрация | 0,3 года |
| НКД | 21,0 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 29,9 ₽ = 120 ₽ на одну бумагу (12,1% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 993 ₽ + НКД 21,0 ₽ = 1 014 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,3 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 14,9% против 13,4% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +1,5 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 104, погашение 23.10.2052 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 04.02.2043 | 29,9 ₽ |
| 2 | 06.05.2043 | 29,9 ₽ |
| 3 | 05.08.2043 | 29,9 ₽ |
| 4 | 04.11.2043 | 29,9 ₽ |
| 5 | 03.02.2044 | 29,9 ₽ |
| 6 | 04.05.2044 | 29,9 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 180 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 23.10.2052 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.