Нефть и газ · MOEX: RU000A1017J5
Газпром нефть БО 003Р-02R · ISIN RU000A1017J5
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Дистресс / стоп-факторНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 77 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия −29 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A1017J5 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Газпром нефть БО 003Р-02R — разбор эмитента SIBN на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 7,15% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 07.12.2029 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 80,4% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 15,45% годовых |
| Дюрация | 2,9 года |
| НКД | 9,40 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 17,8 ₽ = 71,5 ₽ на одну бумагу (8,9% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 804 ₽ + НКД 9,40 ₽ = 814 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 2,5% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 2,9 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 15,4% против 14,7% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +0,8 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 13, погашение 07.12.2029 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 11.09.2026 | 17,8 ₽ |
| 2 | 11.12.2026 | 17,8 ₽ |
| 3 | 12.03.2027 | 17,8 ₽ |
| 4 | 11.06.2027 | 17,8 ₽ |
| 5 | 10.09.2027 | 17,8 ₽ |
| 6 | 10.12.2027 | 17,8 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 107 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 07.12.2029 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.