Нефть и газ · MOEX: RU000A10BK17
Газпром нефть БО 003P-15R · ISIN RU000A10BK17
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Дистресс / стоп-факторСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 445 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия −50 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10BK17 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Газпром нефть БО 003P-15R — разбор эмитента SIBN на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 2% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 11.04.2030 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 63,7% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 15,86% годовых |
| Дюрация | 3,5 года |
| НКД | 1,59 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 1,64 ₽ = 20,0 ₽ на одну бумагу (3,1% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 637 ₽ + НКД 1,59 ₽ = 638 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 3,0% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 3,5 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 15,9% против 14,8% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +1,0 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 43, погашение 11.04.2030 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 27.01.2027 | 1,64 ₽ |
| 2 | 26.02.2027 | 1,64 ₽ |
| 3 | 28.03.2027 | 1,64 ₽ |
| 4 | 27.04.2027 | 1,64 ₽ |
| 5 | 27.05.2027 | 1,64 ₽ |
| 6 | 26.06.2027 | 1,64 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 9,84 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 11.04.2030 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.