Корпораты — прочие · MOEX: RU000A1018M7

СОПФ ФПФ 1

СОПФ ФПФ 01 · ISIN RU000A1018M7

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Риск оплачен

Надёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.

Спред к ОФЗ 194 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия +88 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A1018M7
Выпуск / эмитент	СОПФ ФПФ 01
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	1 000 ₽
Купон	6,84% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	92 дн. (квартальный)
Погашение	25.12.2026
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	97,1% номинала
Доходность к погашению	15% годовых
Дюрация	0,4 года
НКД	2,81 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	4 × 17,2 ₽ = 68,4 ₽ на одну бумагу (7% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	971 ₽ + НКД 2,81 ₽ = 974 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 0,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,4 года)
Сколько добавляет к госбумаге	15% против 13,1% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +1,9 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше
Выплат до погашения	осталось примерно 1, погашение 25.12.2026

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	24.09.2026	17,2 ₽
2	25.12.2026	17,2 + номинал 1 000 ₽ — погашение

Всего за эти 2 выплаты держатель получит около 1 034 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 25.12.2026 с шагом 92 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Короткие (до года)