Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10BPQ0
СОПФ ДОМ.РФ 13 · ISIN RU000A10BPQ0
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ −48 б.п. при требуемых по методике ~88 б.п. — премия −136 б.п. Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).
Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.
Рыночная оценка и агентский рейтинг согласованы — явного расхождения «цена против риска» нет.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10BPQ0 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | СОПФ ДОМ.РФ 13 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 17,95% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 27.05.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 103% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 25 |
| Доходность к погашению | 13,5% годовых |
| Дюрация | 0,6 года |
| НКД | 29,5 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 44,8 ₽ = 179 ₽ на одну бумагу (17,5% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 027 ₽ + НКД 29,5 ₽ = 1 057 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,5% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,6 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 13,5% против 13,9% у ОФЗ сопоставимой длины — разница −0,4 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 2, погашение 27.05.2027 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 26.11.2026 | 44,8 ₽ |
| 2 | 25.02.2027 | 44,8 ₽ |
| 3 | 27.05.2027 | 44,8 + номинал 1 000 ₽ — погашение |
Всего за эти 3 выплаты держатель получит около 1 134 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 27.05.2027 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.