Финансы · MOEX: RU000A102FS1
АФК Система БО 001P-16 · ISIN RU000A102FS1
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиУсловия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.
Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Агентский рейтинг: A+ (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Высокая кредитоспособность — устойчив, но чувствительнее к плохим условиям.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A102FS1 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | АФК Система БО 001P-16 — разбор эмитента AFKS на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | переменный по условиям выпуска — Переменный купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 25.11.2030 |
| Ближайшая оферта | 03.06.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 94,0% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 65 |
| Доходность к оферте | 22,96% годовых |
| Дюрация | 0,6 года |
| НКД | 15,8 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 25,7 ₽ = 103 ₽ на одну бумагу (11% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 940 ₽ + НКД 15,8 ₽ = 955 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,5% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,6 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 16, погашение 25.11.2030 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 30.11.2026 | 25,7 ₽ |
| 2 | 01.03.2027 | 25,7 ₽ |
| 3 | 31.05.2027 | 25,7 ₽ |
| 4 | 30.08.2027 | 25,7 ₽ |
| 5 | 29.11.2027 | 25,7 ₽ |
| 6 | 28.02.2028 | 25,7 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 154 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 25.11.2030 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.