Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10C6W2
ПАО Абрау – Дюрсо 002P-01 · ISIN RU000A10C6W2
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиДюрация вне подтверждённого диапазона рублёвой кривой ОФЗ.
Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Агентский рейтинг: A+ (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Высокая кредитоспособность — устойчив, но чувствительнее к плохим условиям.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10C6W2 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ПАО Абрау – Дюрсо 002P-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 15,5% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 19.01.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 100% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 108 |
| Доходность к погашению | 16,24% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,2 года |
| НКД | 2,12 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 12,7 ₽ = 155 ₽ на одну бумагу (15,5% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 001 ₽ + НКД 2,12 ₽ = 1 003 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,2% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,2 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 16,2% против 14,2% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +2,0 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск · близка оферта — доходность к погашению здесь условна |
| Выплат до погашения | осталось примерно 2, погашение 19.01.2027 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 20.11.2026 | 12,7 ₽ |
| 2 | 20.12.2026 | 12,7 ₽ |
| 3 | 19.01.2027 | 12,7 + номинал 1 000 ₽ — погашение |
Всего за эти 3 выплаты держатель получит около 1 038 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 19.01.2027 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 26.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.