Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10C6W2
ПАО Абрау – Дюрсо 002P-01 · ISIN RU000A10C6W2
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 48 б.п. при требуемых по методике ~144 б.п. — премия −96 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10C6W2 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ПАО Абрау – Дюрсо 002P-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 15,5% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 19.01.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 101% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 14,19% годовых |
| Дюрация | 0,3 года |
| НКД | 8,07 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 12,7 ₽ = 155 ₽ на одну бумагу (15,4% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 007 ₽ + НКД 8,07 ₽ = 1 015 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,3 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 14,2% против 13,8% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +0,4 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 4, погашение 19.01.2027 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 21.09.2026 | 12,7 ₽ |
| 2 | 21.10.2026 | 12,7 ₽ |
| 3 | 20.11.2026 | 12,7 ₽ |
| 4 | 20.12.2026 | 12,7 ₽ |
| 5 | 19.01.2027 | 12,7 + номинал 1 000 ₽ — погашение |
Всего за эти 5 выплат держатель получит около 1 064 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 19.01.2027 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 10.09.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.