Госдолг (ОФЗ) · MOEX: RU000A10FAK6
ОФЗ-ПД 12156124V 21/05/36 · ISIN RU000A10FAK6
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Госдолг: кредитный риск минимальныйГосдолг РФ — кредитный риск минимальный; основной риск тут процентный (дюрация).
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10FAK6 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Минфин России (госдолг РФ) |
| Тип | ОФЗ (госдолг РФ) |
| Валюта номинала | CNY |
| Номинал | 10 000 ¥ |
| Купон | 7,65% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 21.05.2036 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 95,3% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 78 |
| Доходность к погашению | 8,6% годовых |
| Дюрация | 6,7 года |
| НКД | 3 691 ¥ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 381 ¥ = 765 ¥ на одну бумагу (8% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 9 528 ¥ + НКД 3 691 ¥ = 13 219 ¥ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 6,2% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 6,7 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 19, погашение 21.05.2036 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 02.12.2026 | 381 ¥ |
| 2 | 02.06.2027 | 381 ¥ |
| 3 | 01.12.2027 | 381 ¥ |
| 4 | 31.05.2028 | 381 ¥ |
| 5 | 29.11.2028 | 381 ¥ |
| 6 | 30.05.2029 | 381 ¥ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 2 289 ¥ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 21.05.2036 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.