Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10FZ16
ДелоПортс ООО БО 001P-05 · ISIN RU000A10FZ16
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск оплачен с запасомСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 327 б.п. при требуемых по методике ~100 б.п. — премия +227 б.п. Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).
Агентский рейтинг: AA- (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Очень высокая кредитоспособность — расплатится почти наверняка.
Рынок требует доходность ВЫШЕ, чем подразумевает рейтинг AA-: либо рынок видит свежие проблемы, не отражённые в рейтинге (повод проверить эмитента), либо бумага недооценена и премия за риск избыточна. Это место, где «доходность не соответствует рейтингу».
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10FZ16 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ДелоПортс ООО БО 001P-05 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 17,05% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 12.08.2029 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 100% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 1853 |
| Доходность к погашению | 18,36% годовых |
| Дюрация | 2,2 года |
| НКД | 13,6 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 14,0 ₽ = 170 ₽ на одну бумагу (17% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 002 ₽ + НКД 13,6 ₽ = 1 015 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,9% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 2,2 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 18,4% против 15% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +3,4 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 34, погашение 12.08.2029 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 27.10.2026 | 14,0 ₽ |
| 2 | 26.11.2026 | 14,0 ₽ |
| 3 | 26.12.2026 | 14,0 ₽ |
| 4 | 25.01.2027 | 14,0 ₽ |
| 5 | 24.02.2027 | 14,0 ₽ |
| 6 | 26.03.2027 | 14,0 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 84,1 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 12.08.2029 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 26.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.