Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10FZF3
СФО ТБ-11 класс А1 · ISIN RU000A10FZF3
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 401 б.п. при требуемых по методике ~1 178 б.п. — премия −777 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10FZF3 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | СФО ТБ-11 класс А1 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 16,25% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 59 дн. |
| Погашение | 27.03.2035 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 101% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 284 |
| Доходность к погашению | 16,93% годовых |
| Дюрация | 1,3 года |
| НКД | 3,12 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 6 × 26,3 ₽ = 163 ₽ на одну бумагу (16,2% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 006 ₽ + НКД 3,12 ₽ = 1 009 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,3 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 16,9% против 14,3% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +2,6 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 52, погашение 27.03.2035 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 07.12.2028 | 26,3 ₽ |
| 2 | 04.02.2029 | 26,3 ₽ |
| 3 | 04.04.2029 | 26,3 ₽ |
| 4 | 02.06.2029 | 26,3 ₽ |
| 5 | 31.07.2029 | 26,3 ₽ |
| 6 | 28.09.2029 | 26,3 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 158 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 27.03.2035 с шагом 59 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 06.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.