Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10CKS5
СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А · ISIN RU000A10CKS5
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Доходность соответствует рискуСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 507 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия +12 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10CKS5 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | СФО Альфа Фабрика ПК-1 класс А |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 574 ₽ |
| Купон | 16% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 31 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 01.07.2031 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 99,7% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 18,19% годовых |
| Дюрация | 0,4 года |
| НКД | 7,29 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 7,79 ₽ = 91,7 ₽ на одну бумагу (16% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 572 ₽ + НКД 7,29 ₽ = 579 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,4 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 18,2% против 13,1% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +5,1 п.п. премия крупная — рынок видит здесь заметный риск, а не подарок |
| Выплат до погашения | осталось примерно 56, погашение 01.07.2031 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 09.03.2028 | 7,79 ₽ |
| 2 | 09.04.2028 | 7,79 ₽ |
| 3 | 10.05.2028 | 7,79 ₽ |
| 4 | 10.06.2028 | 7,79 ₽ |
| 5 | 11.07.2028 | 7,79 ₽ |
| 6 | 11.08.2028 | 7,79 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 46,7 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 01.07.2031 с шагом 31 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.