Госдолг (ОФЗ) · MOEX: SU46012RMFS9

ОФЗ 46012

ОФЗ-АД 46012 05/09/29 · ISIN RU0002868001

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Госдолг: кредитный риск минимальный

Госдолг РФ — кредитный риск минимальный; основной риск тут процентный (дюрация).

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU0002868001
Выпуск / эмитент	Минфин России (госдолг РФ)
Тип	ОФЗ (госдолг РФ)
Валюта номинала	рубль
Номинал	950 ₽
Купон	7,67% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	364 дн. (годовой)
Погашение	05.09.2029
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	1

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	106% номинала
Доходность к погашению	1,18% годовых
Дюрация	2,2 года
НКД	64,5 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	1 × 72,7 ₽ = 72,9 ₽ на одну бумагу (7,2% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	1 007 ₽ + НКД 64,5 ₽ = 1 071 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 2,2% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 2,2 года)
Выплат до погашения	осталось примерно 2, погашение 05.09.2029

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	08.09.2027	72,7 ₽
2	06.09.2028	72,7 ₽
3	05.09.2029	72,7 + номинал 950 ₽ — погашение

Всего за эти 3 выплаты держатель получит около 1 168 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 05.09.2029 с шагом 364 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

ОФЗ