Basis · инструменты инвестора

Проанализировать портфель инвестиций

Индекс качества, корреляции, ИИ-диагноз и стресс-тест — раздел «Портфель» в Basis.

Что значит «проанализировать портфель»

Список бумаг с ценами покупки — это ещё не анализ. Анализ отвечает на три вопроса: насколько портфель устойчив, где он уязвим и что в нём на самом деле работает вместе, а что только выглядит диверсификацией. Раздел «Портфель» в Basis построен вокруг этих вопросов: вы вносите состав (бумаги и доли), платформа собирает диагностику.

Как это устроено в Basis

• Агрегирующая таблица — состав по классам активов, секторам и эмитентам: сразу видно перекосы, например половину портфеля в одном секторе.
• Матрица корреляций — насколько бумаги ходят вместе. Восемь разных тикеров одного сектора часто движутся как одна позиция: диверсификация «по названиям» оказывается мнимой, и матрица это показывает.
• Индекс качества — сводная оценка состава портфеля по метрикам Basis.
• ИИ-диагноз — «щит» портфеля (что его защищает), уязвимости (концентрация на эмитенте, чувствительность к ключевой ставке, санкционная экспозиция) и резюме. Это оценка модели, и она явно так помечена.

Каждая бумага портфеля связана с полным разбором компании: бизнес-модель, отчётность, справедливая цена, дивиденды, макро- и геополитические риски. Диагноз не повисает в воздухе — по каждой позиции можно провалиться в аргументы, например в разбор Сбербанка или любой из 264 компаний Мосбиржи.

С чего начать

Первый проход занимает минуты: внесите состав и посмотрите на три вещи. Доли — нет ли позиции, которая одна определяет судьбу портфеля. Корреляции — есть ли в составе что-то, что ведёт себя иначе, чем остальное. Диагноз — с какими из названных уязвимостей вы соглашаетесь осознанно, а какие стали новостью. Несогласие с диагнозом — тоже результат: значит, у вас есть аргумент, которого нет у модели, и стоит его проверить.

Чем подход Basis отличается

Basis — не брокер и не советует сделки. Задача платформы — снизить неопределённость: показать факты, оценки и суждения, честно помечая, что есть что. Решение — ваше; наша часть — чтобы оно опиралось на полную картину, а не на ощущение. Отдельно доступен стресс-тест: что случится с портфелем при обвале нефти или скачке ставки.

Открыть раздел «Портфель» →

Инструменты и методики Basis

Basis — независимый аналитический слой для частного инвестора, не брокер: не проводит сделок и не даёт сигналов «купить/продать». Материалы страницы — рамка оценки и описание инструментов платформы; они не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.