Корпораты — прочие · MOEX: RU000A0ZZDB0
ЕАБР БО 001Р-01 · ISIN RU000A0ZZDB0
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченВДО (спред +653 б.п.): высокая доходность — это плата за реальный риск дефолта, а не «подарок». Сначала вопрос «вернут ли тело».
Спред к ОФЗ 653 б.п. при требуемых по методике ~1 428 б.п. — премия −775 б.п. Risk Score Basis: 4,2 из 5 (группа CCC-).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A0ZZDB0 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ЕАБР БО 001Р-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 8,2% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 11.07.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 86,0% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 17,59% годовых |
| Дюрация | 1,8 года |
| НКД | 3,59 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 40,9 ₽ = 82,0 ₽ на одну бумагу (9,5% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 861 ₽ + НКД 3,59 ₽ = 864 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,5% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,8 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 17,6% против 11,9% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +5,7 п.п. премия крупная — рынок видит здесь заметный риск, а не подарок |
| Выплат до погашения | осталось примерно 3, погашение 11.07.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 12.01.2027 | 40,9 ₽ |
| 2 | 13.07.2027 | 40,9 ₽ |
| 3 | 11.01.2028 | 40,9 ₽ |
| 4 | 11.07.2028 | 40,9 + номинал 1 000 ₽ — погашение |
Всего за эти 4 выплаты держатель получит около 1 164 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 11.07.2028 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.