Корпораты — прочие · MOEX: RU000A107EA1
ЕАБР 003P-009 · ISIN RU000A107EA1
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 538 б.п. при требуемых по методике ~1 177 б.п. — премия −639 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A107EA1 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ЕАБР 003P-009 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | Фикс. купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 13.12.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 99,4% номинала — но выпуск фактически не торгуется (сегодня сделок не было): это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого |
|---|---|
| Сделок за день | 0 |
| Доходность к погашению | 16,68% годовых |
| Дюрация | 1,8 года |
| НКД | 56,4 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 0,00 ₽ = 0,00 ₽ на одну бумагу (0% к текущей цене) |
|---|---|
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,5% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,8 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 16,7% против 14,8% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +1,9 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 4, погашение 13.12.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 16.12.2026 | 0,00 ₽ |
| 2 | 16.06.2027 | 0,00 ₽ |
| 3 | 15.12.2027 | 0,00 ₽ |
| 4 | 14.06.2028 | 0,00 ₽ |
| 5 | 13.12.2028 | 0,00 + номинал 1 000 ₽ — погашение |
Всего за эти 5 выплат держатель получит около 1 000 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 13.12.2028 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.