Транспорт и логистика · MOEX: RU000A1010B7
Транснефть ПАО БО-001P-13 · ISIN RU000A1010B7
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Доходность соответствует рискуДо ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.
Спред к ОФЗ 123 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия +17 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A1010B7 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Транснефть ПАО БО-001P-13 — разбор эмитента TRNFP на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 6,85% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 30.10.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 98,2% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 14,76% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,3 года |
| НКД | 16,9 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 34,2 ₽ = 68,5 ₽ на одну бумагу (7% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 982 ₽ + НКД 16,9 ₽ = 999 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,3 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 14,8% против 13,4% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +1,4 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше · близка оферта — доходность к погашению здесь условна |
| Выплат до погашения | осталось примерно 1, погашение 30.10.2026 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 30.10.2026 | 34,2 + номинал 1 000 ₽ — погашение |
Всего за эти 1 выплату держатель получит около 1 034 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 30.10.2026 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.