Банк / кредитная организация · MOEX: RU000A101780
РОСЭКСИМБАНК 002P-01 · ISIN RU000A101780
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Доходность соответствует рискуНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 95 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия −11 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A101780 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | РОСЭКСИМБАНК 002P-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 14,5% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 06.12.2029 |
| Ближайшая оферта | 14.12.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 100% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 14,99% годовых |
| Дюрация | 1,3 года |
| НКД | 19,5 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 72,3 ₽ = 145 ₽ на одну бумагу (14,5% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 000 ₽ + НКД 19,5 ₽ = 1 019 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,3 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 15% против 14,1% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +0,9 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 6, погашение 06.12.2029 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 10.12.2026 | 72,3 ₽ |
| 2 | 10.06.2027 | 72,3 ₽ |
| 3 | 09.12.2027 | 72,3 ₽ |
| 4 | 08.06.2028 | 72,3 ₽ |
| 5 | 07.12.2028 | 72,3 ₽ |
| 6 | 07.06.2029 | 72,3 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 434 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 06.12.2029 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.