Банк / кредитная организация · MOEX: RU000A101T56
РОСЭКСИМБАНК 002P-02 · ISIN RU000A101T56
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск оплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 229 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия +123 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A101T56 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | РОСЭКСИМБАНК 002P-02 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 18,4% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 04.06.2030 |
| Ближайшая оферта | 11.06.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 103% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 15,6% годовых |
| Дюрация | 0,8 года |
| НКД | 25,7 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 91,8 ₽ = 184 ₽ на одну бумагу (17,9% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 026 ₽ + НКД 25,7 ₽ = 1 052 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,7% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,8 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 15,6% против 13,3% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +2,3 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 7, погашение 04.06.2030 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 08.12.2026 | 91,8 ₽ |
| 2 | 08.06.2027 | 91,8 ₽ |
| 3 | 07.12.2027 | 91,8 ₽ |
| 4 | 06.06.2028 | 91,8 ₽ |
| 5 | 05.12.2028 | 91,8 ₽ |
| 6 | 05.06.2029 | 91,8 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 551 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 04.06.2030 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.