Банк / кредитная организация · MOEX: RU000A101UE2
РОСЭКСИМБАНК 002P-03 · ISIN RU000A101UE2
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 351 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия −144 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A101UE2 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | РОСЭКСИМБАНК 002P-03 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 6,64% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 17.06.2030 |
| Ближайшая оферта | 24.06.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 92,2% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 16,93% годовых |
| Дюрация | 0,9 года |
| НКД | 6,91 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 33,1 ₽ = 66,4 ₽ на одну бумагу (7,2% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 922 ₽ + НКД 6,91 ₽ = 929 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,8% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,9 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 16,9% против 13,5% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +3,4 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 7, погашение 17.06.2030 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 21.12.2026 | 33,1 ₽ |
| 2 | 21.06.2027 | 33,1 ₽ |
| 3 | 20.12.2027 | 33,1 ₽ |
| 4 | 19.06.2028 | 33,1 ₽ |
| 5 | 18.12.2028 | 33,1 ₽ |
| 6 | 18.06.2029 | 33,1 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 199 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 17.06.2030 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.