Электроэнергетика · MOEX: RU000A105VQ5
Россети ПАО БО 001P-08R · ISIN RU000A105VQ5
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Флоатер: кредитный риск среднийПлавающий купон привязан к ставке: G-спред к фиксированной ОФЗ здесь не «премия за риск». Нужно проверить формулу купона и надбавку к её индикатору.
Надбавка купона к ключевой ставке ≈ +130 б.п. Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A105VQ5 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Россети ПАО БО 001P-08R — разбор эмитента FEES на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | КС + 1,3% — Флоатер (плавающий) |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 02.02.2038 |
| Ближайшая оферта | 18.02.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 100% номинала — но выпуск фактически не торгуется: это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого |
|---|---|
| Сделок за день | 1 |
| Доходность к оферте | 15,56% годовых — для флоатера ориентир условен: купон меняется вслед за ставкой |
| Дюрация | 1,2 года |
| НКД | 28,9 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 38,1 ₽ = 153 ₽ на одну бумагу (15,3% к текущей цене) |
|---|---|
| Выплат до погашения | осталось примерно 45, погашение 02.02.2038 |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.