Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10B3S8
Аэрофьюэлз-002Р-04 · ISIN RU000A10B3S8
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск оплачен с запасомСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 581 б.п. при требуемых по методике ~140 б.п. — премия +441 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Агентский рейтинг: A (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Высокая кредитоспособность — устойчив, но чувствительнее к плохим условиям.
Рыночная оценка и агентский рейтинг согласованы — явного расхождения «цена против риска» нет.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10B3S8 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Аэрофьюэлз-002Р-04 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 24,75% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 19.03.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 102% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 174 |
| Доходность к погашению | 19,93% годовых |
| Дюрация | 0,4 года |
| НКД | 25,8 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 61,7 ₽ = 248 ₽ на одну бумагу (24,2% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 023 ₽ + НКД 25,8 ₽ = 1 048 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,4 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 19,9% против 14,1% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +5,8 п.п. премия крупная — рынок видит здесь заметный риск, а не подарок |
| Выплат до погашения | осталось примерно 1, погашение 19.03.2027 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 18.12.2026 | 61,7 ₽ |
| 2 | 19.03.2027 | 61,7 + номинал 1 000 ₽ — погашение |
Всего за эти 2 выплаты держатель получит около 1 123 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 19.03.2027 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.