Нефть и газ · MOEX: RU000A0JXQK2
ПАО НК Роснефть 001P-04 · ISIN RU000A0JXQK2
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 2 б.п. при требуемых по методике ~88 б.п. — премия −86 б.п. Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).
Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.
Рыночная оценка и агентский рейтинг согласованы — явного расхождения «цена против риска» нет.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A0JXQK2 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ПАО НК Роснефть 001P-04 — разбор эмитента ROSN на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 9% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 22.04.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 98,0% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 280 |
| Доходность к погашению | 14,05% годовых |
| Дюрация | 0,5 года |
| НКД | 0,99 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 44,9 ₽ = 90,0 ₽ на одну бумагу (9,2% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 980 ₽ + НКД 0,99 ₽ = 981 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,4% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,5 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 14,1% против 14% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +0,0 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 1, погашение 22.04.2027 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 22.04.2027 | 44,9 + номинал 1 000 ₽ — погашение |
Всего за эти 1 выплату держатель получит около 1 045 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 22.04.2027 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.