Нефть и газ · MOEX: RU000A0ZYT40
ПАО НК Роснефть 002P-04 · ISIN RU000A0ZYT40
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 271 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия −224 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A0ZYT40 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ПАО НК Роснефть 002P-04 — разбор эмитента ROSN на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 8% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 03.02.2028 |
| Ближайшая оферта | 09.02.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 96,6% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 15,48% годовых |
| Дюрация | 0,5 года |
| НКД | 38,4 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 39,9 ₽ = 80,0 ₽ на одну бумагу (8,3% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 966 ₽ + НКД 38,4 ₽ = 1 004 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,4% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,5 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 15,5% против 12,8% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +2,7 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 2, погашение 03.02.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 04.02.2027 | 39,9 ₽ |
| 2 | 05.08.2027 | 39,9 ₽ |
| 3 | 03.02.2028 | 39,9 + номинал 1 000 ₽ — погашение |
Всего за эти 3 выплаты держатель получит около 1 120 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 03.02.2028 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.