Муниципальные · MOEX: RU000A0ZZQH9
Свердловская область 05 · ISIN RU000A0ZZQH9
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченДо ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.
Спред к ОФЗ −80 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия −186 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A0ZZQH9 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Свердловская область 05 |
| Тип | Муниципальная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 50,0 ₽ |
| Купон | 8,68% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 130 дн. |
| Погашение | 23.10.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 99,2% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 12,79% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,2 года |
| НКД | 0,54 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 3 × 1,55 ₽ = 4,35 ₽ на одну бумагу (8,8% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 49,6 ₽ + НКД 0,54 ₽ = 50,1 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,2% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,2 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 12,8% против 13,7% у ОФЗ сопоставимой длины — разница −0,9 п.п. доходность ниже государственной — при нормальном кредитном риске так не бывает. Обычно за этим стоит неликвид, устаревшая цена последней сделки или расчёт к оферте, а не выгодная бумага. Проверяйте объём торгов, прежде чем считать это доходностью · близка оферта — доходность к погашению здесь условна |
| Выплат до погашения | осталось примерно 1, погашение 23.10.2026 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 23.10.2026 | 1,55 + номинал 50,0 ₽ — погашение |
Всего за эти 1 выплату держатель получит около 51,5 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 23.10.2026 с шагом 130 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.