Нефть и газ · MOEX: RU000A1008P1
ПАО НК Роснефть 002P-06 · ISIN RU000A1008P1
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 8 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия −98 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A1008P1 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ПАО НК Роснефть 002P-06 — разбор эмитента ROSN на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 9% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 23.03.2029 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 90,6% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 13,93% годовых |
| Дюрация | 2,3 года |
| НКД | 8,38 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 22,4 ₽ = 90,0 ₽ на одну бумагу (9,9% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 906 ₽ + НКД 8,38 ₽ = 914 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 2,0% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 2,3 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 13,9% против 7,9% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +6,0 п.п. премия крупная — рынок видит здесь заметный риск, а не подарок |
| Выплат до погашения | осталось примерно 10, погашение 23.03.2029 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 25.09.2026 | 22,4 ₽ |
| 2 | 25.12.2026 | 22,4 ₽ |
| 3 | 26.03.2027 | 22,4 ₽ |
| 4 | 25.06.2027 | 22,4 ₽ |
| 5 | 24.09.2027 | 22,4 ₽ |
| 6 | 24.12.2027 | 22,4 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 135 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 23.03.2029 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.