Нефть и газ · MOEX: RU000A101SF3
ПАО НК Роснефть 002P-10 · ISIN RU000A101SF3
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 47 б.п. при требуемых по методике ~144 б.п. — премия −97 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A101SF3 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ПАО НК Роснефть 002P-10 — разбор эмитента ROSN на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 8% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 29.05.2030 |
| Ближайшая оферта | 07.06.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 96,3% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 14,02% годовых |
| Дюрация | 0,7 года |
| НКД | 1,75 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 19,9 ₽ = 80,0 ₽ на одну бумагу (8,3% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 963 ₽ + НКД 1,75 ₽ = 965 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,6% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,7 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 14% против 13,6% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +0,5 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 14, погашение 29.05.2030 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 02.12.2026 | 19,9 ₽ |
| 2 | 03.03.2027 | 19,9 ₽ |
| 3 | 02.06.2027 | 19,9 ₽ |
| 4 | 01.09.2027 | 19,9 ₽ |
| 5 | 01.12.2027 | 19,9 ₽ |
| 6 | 01.03.2028 | 19,9 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 120 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 29.05.2030 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 10.09.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.