Химия · MOEX: RU000A106G56
ФосАгро ЗО28-Д · ISIN RU000A106G56
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 407 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия −88 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A106G56 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ФосАгро ЗО28-Д — разбор эмитента PHOR на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | USD |
| Номинал | 1 000 $ |
| Купон | 2,6% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 184 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 16.09.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 90,2% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 7,81% годовых |
| Дюрация | 2,1 года |
| НКД | 762 $ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 13,0 $ = 25,8 $ на одну бумагу (2,9% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 902 $ + НКД 762 $ = 1 664 $ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,9% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 2,1 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 7,8% против 3,9% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +4,0 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 4, погашение 16.09.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 11.09.2026 | 13,0 $ |
| 2 | 14.03.2027 | 13,0 $ |
| 3 | 14.09.2027 | 13,0 $ |
| 4 | 16.03.2028 | 13,0 $ |
| 5 | 16.09.2028 | 13,0 + номинал 1 000 $ — погашение |
Всего за эти 5 выплат держатель получит около 1 065 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 16.09.2028 с шагом 184 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.