Химия · MOEX: RU000A10CZ68
ФосАгро БО-02-04 · ISIN RU000A10CZ68
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 297 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия −198 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10CZ68 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ФосАгро БО-02-04 — разбор эмитента PHOR на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | USD |
| Номинал | 1 000 $ |
| Купон | 7% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 12.10.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 100% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 7,21% годовых |
| Дюрация | 2,0 года |
| НКД | 15,0 $ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 5,75 $ = 70,0 $ на одну бумагу (7% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 000 $ + НКД 15,0 $ = 1 015 $ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,9% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 2,0 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 7,2% против 6,5% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +0,7 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 25, погашение 12.10.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 23.09.2026 | 5,75 $ |
| 2 | 23.10.2026 | 5,75 $ |
| 3 | 22.11.2026 | 5,75 $ |
| 4 | 22.12.2026 | 5,75 $ |
| 5 | 21.01.2027 | 5,75 $ |
| 6 | 20.02.2027 | 5,75 $ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 34,5 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 12.10.2028 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.