Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A10A7Y8
ОВОЗ РФ 12840115V · ISIN RU000A10A7Y8
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ −164 б.п. при требуемых по методике ~240 б.п. — премия −404 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10A7Y8 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ОВОЗ РФ 12840115V |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | USD |
| Номинал | 200 000 $ |
| Купон | 5,1% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 181 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 28.03.2035 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 77,1% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 11 |
| Доходность к погашению | 9,22% годовых |
| Дюрация | 6,7 года |
| НКД | 64 359 $ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 5 100 $ = 10 285 $ на одну бумагу (6,7% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 154 148 $ + НКД 64 359 $ = 218 507 $ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 6,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 6,7 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 9,2% против 8,6% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +0,6 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 16, погашение 28.03.2035 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 23.04.2027 | 5 100 $ |
| 2 | 21.10.2027 | 5 100 $ |
| 3 | 19.04.2028 | 5 100 $ |
| 4 | 17.10.2028 | 5 100 $ |
| 5 | 16.04.2029 | 5 100 $ |
| 6 | 14.10.2029 | 5 100 $ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 30 600 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 28.03.2035 с шагом 181 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.