Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10F892

АлфФб ПК4

СФО Альфа Фабрика ПК-4 класс А · ISIN RU000A10F892

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Риск недоплачен

Средний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.

Спред к ОФЗ 407 б.п. при требуемых по методике ~476 б.п. — премия −69 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISINRU000A10F892
Выпуск / эмитентСФО Альфа Фабрика ПК-4 класс А
ТипКорпоративная
Валюта номиналарубль
Номинал1 000 ₽
Купон16,25% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона66 дн.
Погашение01.11.2033
Амортизация номиналанет
Уровень листинга MOEX3

Рыночные данные на 10.09.2026

Цена100,0% номинала
Доходность к погашению17,51% годовых
Дюрация1,6 года
НКД6,23 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год6 × 29,4 ₽ = 162 ₽ на одну бумагу (16,2% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу1 000 ₽ + НКД 6,23 ₽ = 1 006 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.цена упадёт примерно на 1,4% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,6 года)
Сколько добавляет к госбумаге17,5% против 14,5% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +3,0 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск
Выплат до погашенияосталось примерно 39, погашение 01.11.2033

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№ДатаВыплата на одну бумагу
115.10.202629,4 ₽
220.12.202629,4 ₽
324.02.202729,4 ₽
401.05.202729,4 ₽
506.07.202729,4 ₽
610.09.202729,4 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 176 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 01.11.2033 с шагом 66 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Похожие выпуски

СБСекьюр2АsСоц.раз02СБ СекьюрАМОСМСП6 02ТБ-3_01СФО СФ1 01АлфФб ПК2АлфФб ПК3

← Все облигации: каталог и подборки Basis

Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 10.09.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.