Финансы · MOEX: RU000A10G5U4
СФО ВТБ РКС Олимп A2 03 · ISIN RU000A10G5U4
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 228 б.п. при требуемых по методике ~344 б.п. — премия −116 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10G5U4 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | СФО ВТБ РКС Олимп A2 03 — разбор эмитента VTBR на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 17,2% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 48 дн. |
| Погашение | 01.12.2035 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 100% номинала — но выпуск фактически не торгуется: это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого |
|---|---|
| Сделок за день | 1 |
| Доходность к погашению | 18,58% годовых |
| Дюрация | 4,7 года |
| НКД | 0,47 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 8 × 22,6 ₽ = 172 ₽ на одну бумагу (17,2% к текущей цене) |
|---|---|
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 4,0% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 4,7 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 18,6% против 16,6% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +2,0 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 69, погашение 01.12.2035 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 16.10.2030 | 22,6 ₽ |
| 2 | 03.12.2030 | 22,6 ₽ |
| 3 | 20.01.2031 | 22,6 ₽ |
| 4 | 09.03.2031 | 22,6 ₽ |
| 5 | 26.04.2031 | 22,6 ₽ |
| 6 | 13.06.2031 | 22,6 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 136 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 01.12.2035 с шагом 48 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 15.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.