Финансы · MOEX: RU000A109KL1
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-359 · ISIN RU000A109KL1
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 58 б.п. при требуемых по методике ~240 б.п. — премия −182 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A109KL1 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-359 — разбор эмитента VTBR на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 14% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 31 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 20.09.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 100% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 12 |
| Доходность к погашению | 14,3% годовых |
| Дюрация | 0,8 года |
| НКД | 2,68 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 11,9 ₽ = 140 ₽ на одну бумагу (13,9% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 005 ₽ + НКД 2,68 ₽ = 1 007 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,7% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,8 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 14,3% против 13,7% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +0,6 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 10, погашение 20.09.2027 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 14.11.2026 | 11,9 ₽ |
| 2 | 15.12.2026 | 11,9 ₽ |
| 3 | 15.01.2027 | 11,9 ₽ |
| 4 | 15.02.2027 | 11,9 ₽ |
| 5 | 18.03.2027 | 11,9 ₽ |
| 6 | 18.04.2027 | 11,9 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 71,3 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 20.09.2027 с шагом 31 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.