Финансы · MOEX: RU000A10FU60
СФО ВТБ РКС Олимп A8 02 · ISIN RU000A10FU60
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ −19 б.п. при требуемых по методике ~446 б.п. — премия −465 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10FU60 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | СФО ВТБ РКС Олимп A8 02 — разбор эмитента VTBR на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 15% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 35 дн. |
| Погашение | 04.07.2033 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 100% номинала — но выпуск фактически не торгуется: это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого |
|---|---|
| Сделок за день | 7 |
| Доходность к погашению | 15,95% годовых |
| Дюрация | 4,3 года |
| НКД | 2,47 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 10 × 14,4 ₽ = 150 ₽ на одну бумагу (14,9% к текущей цене) |
|---|---|
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 3,7% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 4,3 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 15,9% против 16,4% у ОФЗ сопоставимой длины — разница −0,4 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 70, погашение 04.07.2033 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 08.10.2029 | 14,4 ₽ |
| 2 | 12.11.2029 | 14,4 ₽ |
| 3 | 17.12.2029 | 14,4 ₽ |
| 4 | 21.01.2030 | 14,4 ₽ |
| 5 | 25.02.2030 | 14,4 ₽ |
| 6 | 01.04.2030 | 14,4 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 86,3 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 04.07.2033 с шагом 35 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 06.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.