Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A10GFY4
Цифра брокер П02-01 · ISIN RU000A10GFY4
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиДля валютного номинала рублёвая G-кривая ОФЗ не применяется. Сравнение с валютными суверенными выпусками показано отдельно, если данные сопоставимы.
Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10GFY4 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Цифра брокер П02-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | USD |
| Экономическая привязка выплат | USD |
| Номинал | 100 $ |
| Купон | 9,5% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 90 дн. (квартальный) |
| Погашение | 11.04.2030 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 100% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 33 |
| Доходность к погашению | 0% годовых — Эффективная биржевая доходность предполагает выплаты по графику и реинвестирование купонов по той же ставке. Горизонт — погашение. Налоги, комиссии и риск невыплат не учтены. |
| Дюрация | 3,4 года |
| НКД | 2,43 $ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 2,34 $ = 9,49 $ на одну бумагу (9,5% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 100 $ + НКД 2,43 $ = 102 $ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 3,4% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 3,4 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 0% против 15,6% у ОФЗ сопоставимой длины — разница −15,6 п.п. доходность ниже государственной — при нормальном кредитном риске так не бывает. Обычно за этим стоит неликвид, устаревшая цена последней сделки или расчёт к оферте, а не выгодная бумага. Проверяйте объём торгов, прежде чем считать это доходностью |
| Выплат до погашения | осталось примерно 13, погашение 11.04.2030 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 27.01.2027 | 2,34 $ |
| 2 | 27.04.2027 | 2,34 $ |
| 3 | 26.07.2027 | 2,34 $ |
| 4 | 24.10.2027 | 2,34 $ |
| 5 | 22.01.2028 | 2,34 $ |
| 6 | 21.04.2028 | 2,34 $ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 14,0 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 11.04.2030 с шагом 90 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 29.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.