Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A10B008
Южуралзолото 001P-04 · ISIN RU000A10B008
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченДо ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.
Спред к ОФЗ 85 б.п. при требуемых по методике ~240 б.п. — премия −155 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10B008 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Южуралзолото 001P-04 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | USD |
| Номинал | 100 $ |
| Купон | 10,6% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 22.02.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 99,0% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 255 |
| Доходность к погашению | 15,03% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,3 года |
| НКД | 2,43 $ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 0,87 $ = 10,6 $ на одну бумагу (10,7% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 99,0 $ + НКД 2,43 $ = 101 $ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,3 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 15% против 14,2% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +0,8 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше · близка оферта — доходность к погашению здесь условна |
| Выплат до погашения | осталось примерно 3, погашение 22.02.2027 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 24.11.2026 | 0,87 $ |
| 2 | 24.12.2026 | 0,87 $ |
| 3 | 23.01.2027 | 0,87 $ |
| 4 | 22.02.2027 | 0,87 + номинал 100 $ — погашение |
Всего за эти 4 выплаты держатель получит около 103 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 22.02.2027 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.