Энергетика / топливо / сырьё · MOEX: RU000A104DZ7
Сибнефтехимтрейд БО-02 · ISIN RU000A104DZ7
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Флоатер: повышенный кредитный рискПлавающий купон привязан к ставке: G-спред к фиксированной ОФЗ здесь не «премия за риск». Нужно проверить формулу купона и надбавку к её индикатору.
Надбавка купона к ключевой ставке ≈ +650 б.п. Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A104DZ7 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Сибнефтехимтрейд БО-02 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 286 ₽ |
| Купон | КС + 6,5% — Флоатер (плавающий) |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 19.12.2026 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 99,2% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 52 |
| Доходность к погашению | 31,68% годовых — искажена близкой офертой/погашением — для флоатера ориентир условен: купон меняется вслед за ставкой |
| Дюрация | 0,1 года |
| НКД | 0,96 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 4,82 ₽ = 58,6 ₽ на одну бумагу (20,7% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 284 ₽ + НКД 0,96 ₽ = 285 ₽ |
| Выплат до погашения | осталось примерно 1, погашение 19.12.2026 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.