Нефть и газ · MOEX: RU000A1057S2
ПАО НК Роснефть 002P-12 · ISIN RU000A1057S2
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиУсловия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.
Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A1057S2 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ПАО НК Роснефть 002P-12 — разбор эмитента ROSN на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | CNY |
| Номинал | 1 000 ¥ |
| Купон | переменный по условиям выпуска — Переменный купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 07.09.2032 |
| Ближайшая оферта | 17.09.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 101% номинала — но выпуск фактически не торгуется: это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого |
|---|---|
| Сделок за день | 1 |
| Доходность к оферте | 7,96% годовых |
| Дюрация | 0,9 года |
| НКД | 88,7 ¥ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 32,4 ¥ = 65,0 ¥ на одну бумагу (6,5% к текущей цене) |
|---|---|
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,8% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,9 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 11, погашение 07.09.2032 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 16.03.2027 | 32,4 ¥ |
| 2 | 14.09.2027 | 32,4 ¥ |
| 3 | 14.03.2028 | 32,4 ¥ |
| 4 | 12.09.2028 | 32,4 ¥ |
| 5 | 13.03.2029 | 32,4 ¥ |
| 6 | 11.09.2029 | 32,4 ¥ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 194 ¥ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 07.09.2032 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.