Электроэнергетика · MOEX: RU000A107DP1
ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 · ISIN RU000A107DP1
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Флоатер: кредитный риск среднийПлавающий купон привязан к ставке: G-спред к фиксированной ОФЗ здесь не «премия за риск». Нужно проверить формулу купона и надбавку к её индикатору.
Надбавка купона к ключевой ставке ≈ +115 б.п. Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A107DP1 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ПАО Россети Моск.рег. БО1Р05 — разбор эмитента FEES на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | КС + 1,15% — Флоатер (плавающий) |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 28.11.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 100% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 23 |
| Доходность к погашению | 14,67% годовых — искажена близкой офертой/погашением — для флоатера ориентир условен: купон меняется вслед за ставкой |
| Дюрация | 0,1 года |
| НКД | 11,2 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 12,4 ₽ = 151 ₽ на одну бумагу (15,1% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 001 ₽ + НКД 11,2 ₽ = 1 012 ₽ |
| Выплат до погашения | осталось примерно 1, погашение 28.11.2026 |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.