Корпораты — прочие · MOEX: RU000A107DR7
СФО МОС МСП 6 02 · ISIN RU000A107DR7
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 266 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия −229 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A107DR7 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | СФО МОС МСП 6 02 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 262 ₽ |
| Купон | 15,6% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 31 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 26.10.2033 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 103% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 15,46% годовых |
| Дюрация | 2,3 года |
| НКД | 0,45 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 3,48 ₽ = 41,0 ₽ на одну бумагу (15,2% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 269 ₽ + НКД 0,45 ₽ = 270 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 2,0% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 2,3 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 15,5% против 7,9% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +7,6 п.п. премия крупная — рынок видит здесь заметный риск, а не подарок |
| Выплат до погашения | осталось примерно 83, погашение 26.10.2033 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 05.07.2030 | 3,48 ₽ |
| 2 | 05.08.2030 | 3,48 ₽ |
| 3 | 05.09.2030 | 3,48 ₽ |
| 4 | 06.10.2030 | 3,48 ₽ |
| 5 | 06.11.2030 | 3,48 ₽ |
| 6 | 07.12.2030 | 3,48 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 20,9 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 26.10.2033 с шагом 31 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.