Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A108G70
НОВАТЭК 001P-02 · ISIN RU000A108G70
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Доходность соответствует рискуНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 206 б.п. при требуемых по методике ~240 б.п. — премия −34 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A108G70 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | НОВАТЭК 001P-02 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | USD |
| Номинал | 100 $ |
| Купон | 6,25% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 16.05.2029 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 92,7% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 741 |
| Доходность к погашению | 9,85% годовых |
| Дюрация | 2,3 года |
| НКД | 94,1 $ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 1,56 $ = 6,26 $ на одну бумагу (6,7% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 92,7 $ + НКД 94,1 $ = 187 $ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 2,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 2,3 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 9,8% против 15% у ОФЗ сопоставимой длины — разница −5,2 п.п. доходность ниже государственной — при нормальном кредитном риске так не бывает. Обычно за этим стоит неликвид, устаревшая цена последней сделки или расчёт к оферте, а не выгодная бумага. Проверяйте объём торгов, прежде чем считать это доходностью |
| Выплат до погашения | осталось примерно 10, погашение 16.05.2029 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 18.11.2026 | 1,56 $ |
| 2 | 17.02.2027 | 1,56 $ |
| 3 | 19.05.2027 | 1,56 $ |
| 4 | 18.08.2027 | 1,56 $ |
| 5 | 17.11.2027 | 1,56 $ |
| 6 | 16.02.2028 | 1,56 $ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 9,36 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 16.05.2029 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.