Корпораты — прочие · MOEX: RU000A1097T6
СФО СБ Секьюритизация класс А · ISIN RU000A1097T6
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Доходность соответствует рискуНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 78 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия −28 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A1097T6 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | СФО СБ Секьюритизация класс А |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 234 ₽ |
| Купон | 20% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 31 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 26.08.2033 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 103% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 13,92% годовых |
| Дюрация | 0,4 года |
| НКД | 0,51 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 3,97 ₽ = 46,7 ₽ на одну бумагу (19,5% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 240 ₽ + НКД 0,51 ₽ = 240 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,4% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,4 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 13,9% против 13,1% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +0,8 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 82, погашение 26.08.2033 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 05.05.2030 | 3,97 ₽ |
| 2 | 05.06.2030 | 3,97 ₽ |
| 3 | 06.07.2030 | 3,97 ₽ |
| 4 | 06.08.2030 | 3,97 ₽ |
| 5 | 06.09.2030 | 3,97 ₽ |
| 6 | 07.10.2030 | 3,97 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 23,8 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 26.08.2033 с шагом 31 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.