Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10BWN3
ТАЛК002P-02 · ISIN RU000A10BWN3
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Флоатер: повышенный кредитный рискПлавающий купон привязан к ставке: G-спред к фиксированной ОФЗ здесь не «премия за риск». Нужно проверить формулу купона и надбавку к её индикатору.
Надбавка купона к ключевой ставке ≈ +500 б.п. Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10BWN3 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ТАЛК002P-02 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | КС + 5% — Флоатер (плавающий) |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 04.06.2030 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 86,4% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 49 |
| Доходность к оферте | 28,73% годовых — для флоатера ориентир условен: купон меняется вслед за ставкой |
| Дюрация | 2,2 года |
| НКД | 1,56 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 15,6 ₽ = 190 ₽ на одну бумагу (22% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 864 ₽ + НКД 1,56 ₽ = 866 ₽ |
| Выплат до погашения | осталось примерно 43, погашение 04.06.2030 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.