Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10DD30
СФО СБ Секьюритизация 3 кл.А1 · ISIN RU000A10DD30
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 376 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия −119 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10DD30 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | СФО СБ Секьюритизация 3 кл.А1 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 643 ₽ |
| Купон | 16,5% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 31 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 26.10.2034 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 101% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 16,95% годовых |
| Дюрация | 0,8 года |
| НКД | 1,16 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 9,01 ₽ = 106 ₽ на одну бумагу (16,4% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 647 ₽ + НКД 1,16 ₽ = 648 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,7% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,8 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 16,9% против 13,3% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +3,6 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 95, погашение 26.10.2034 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 05.07.2031 | 9,01 ₽ |
| 2 | 05.08.2031 | 9,01 ₽ |
| 3 | 05.09.2031 | 9,01 ₽ |
| 4 | 06.10.2031 | 9,01 ₽ |
| 5 | 06.11.2031 | 9,01 ₽ |
| 6 | 07.12.2031 | 9,01 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 54,1 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 26.10.2034 с шагом 31 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.