Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10FEP7
СФО СБ Секьюритизация 5 кл.АC · ISIN RU000A10FEP7
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск оплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 230 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия +124 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10FEP7 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | СФО СБ Секьюритизация 5 кл.АC |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 15,8% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 74 дн. |
| Погашение | 26.06.2035 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 100,0% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 16,99% годовых |
| Дюрация | 3,0 года |
| НКД | 6,93 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 5 × 32,0 ₽ = 158 ₽ на одну бумагу (15,8% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 000 ₽ + НКД 6,93 ₽ = 1 007 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 2,6% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 3,0 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 17% против 14,7% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +2,3 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 43, погашение 26.06.2035 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 01.08.2027 | 32,0 ₽ |
| 2 | 14.10.2027 | 32,0 ₽ |
| 3 | 27.12.2027 | 32,0 ₽ |
| 4 | 10.03.2028 | 32,0 ₽ |
| 5 | 23.05.2028 | 32,0 ₽ |
| 6 | 05.08.2028 | 32,0 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 192 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 26.06.2035 с шагом 74 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.